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注會《財務成本管理》知識點預習:二叉樹期權定價模型一
第九章 期權估價
知識點十六、二叉樹期權定價模型一
一、單期二叉樹模型
關于單期二叉樹模型,其計算結果與前面介紹的復制組合原理和風險中性原理是一樣的。
以風險中性原理為例:
根據前面推導的結果:
式中:
Co=期權價格;Cu=股價上升時期權到期日價值
Cd=股價下行時期權到期日價值;r=無風險利率
u=股價上行乘數;d=股價下行乘數
【提示】二叉樹模型建立在復制原理和風險中性原理基礎之上的,比較而言,風險中性原理比較簡單,應用風險中性原理時,可以直接應用這里的上行概率計算公式計算上行概率,然后計算期權價值。
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