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注會考試《財務成本管理》知識點:布萊克-斯科爾斯期權定價模型
知識點:布萊克-斯科爾斯期權定價模型
一、布萊克-斯科爾斯期權定價模型假設
(1)在期權壽命期內,買方期權標的股票不發放股利,也不做其他分配;
(2)股票或期權的買賣沒有交易成本;
(3)短期的無風險利率是已知的,并且在期權壽命期內保持不變;
(4)任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數量的資金;
(5)允許賣空,賣空者將立即得到賣空股票當天價格的資金;
(6)看漲期權只能在到期日執行;
(7)所有者證券交易都是連續發生的,股票價格隨機游走。
二、布萊克-斯科爾斯期權定價模型
布萊克-斯科爾斯期權定價模型的公式如下:
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