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注會《財管》復習資料:相關性對機會集和有效集的影響
知識點:相關性對機會集和有效集的影響
相關系數=1;不具有風險分散化效應。
相關系數<1,機會集為一條曲線,當相關系數足夠小,機會集曲線向左側凸出。
相關系數越小,風險分散效應越強; 相關系數越大,風險分散效應越弱。
由兩項資產構成的投資組合,其最高、最低預期報酬率組合點, 以及最大方差組合點不變,但最小方差組合點卻可能是變化的。
機會集不向左側凸出有效集與機會集重合。最小方差組合點為全部投資于A,最高預期報酬率組合點為全部投資于B,不會出現無效集。
機會集向左側凸出出現無效集。 最小方差組合點不是全部投資于A,最高預期報酬率組合點不變。
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